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プロファイル
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Scopus著者プロファイル
瀧本 太郎
教授
国立大学法人 九州大学
,
経済システム解析
ウェブサイト
https://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/html/100017824_ja.html
h-index
62
被引用数
1
h 指数
Pureの文献数とScopusの被引用数に基づいて算出されます
2004
2017
年別の研究成果
概要
フィンガープリント
ネットワーク
研究成果
(4)
類似のプロファイル
(1)
フィンガープリント
Taro Takimotoが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
1
類似のプロファイル
Time Series
Economics, Econometrics and Finance
100%
Density Matrix
Mathematics
75%
Spectral Density
Mathematics
75%
Computational
Mathematics
75%
Trend
Economics, Econometrics and Finance
75%
Volatility
Economics, Econometrics and Finance
75%
Stationary Process
Mathematics
37%
Linear Predictor
Mathematics
37%
研究成果
年別の研究成果
2004
2004
2005
2010
2017
2017
4
学術誌
年別の研究成果
年別の研究成果
Stock markets volatility spillovers during financial crises: A DCC-MGARCH with skewed-t density approach
Bala, D. A. &
Takimoto, T.
,
3月 2017
,
In:
Borsa Istanbul Review.
17
,
1
,
p. 25-48
24 p.
研究成果
:
ジャーナルへの寄稿
›
学術誌
›
査読
Open Access
Volatility
100%
Spillover Effect
50%
Market
33%
Financial Crisis
33%
Emerging Economies
33%
60
被引用数 (Scopus)
A numerical method for factorizing the rational spectral density matrix
Hosoya, Y. &
Takimoto, T.
,
7月 2010
,
In:
Journal of Time Series Analysis.
31
,
4
,
p. 229-240
12 p.
研究成果
:
ジャーナルへの寄稿
›
学術誌
›
査読
Density Matrix
100%
Spectral Density
100%
Computational
50%
Causality
50%
Factorization
50%
Testing the one-way effect in the presence of trend breaks
Hosoya, Y., Yao, F. &
Takimoto, T.
,
3月 2005
,
In:
Japanese Economic Review.
56
,
1
,
p. 107-126
20 p.
研究成果
:
ジャーナルへの寄稿
›
学術誌
›
査読
Trend
100%
Testing
100%
Economy
33%
Income
33%
Time Series
33%
1
被引用数 (Scopus)
A three-step procedure for estimating and testing cointegrated ARMAX models
Takimoto, T.
& Hosoya, Y.,
12月 2004
,
In:
Japanese Economic Review.
55
,
4
,
p. 418-450
33 p.
研究成果
:
ジャーナルへの寄稿
›
学術誌
›
査読
Time Series
100%
Computational
50%
Approximation
50%
Likelihood Ratio Statistic
50%
Asymptotic Covariance Matrix
50%
1
被引用数 (Scopus)