フィンガープリント
Koichi Matsumotoが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
- 1 類似のプロファイル
過去5年の共同研究と上位研究分野
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研究成果
- 13 学術誌
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Hedging Derivatives with Recalibration and Model Risk
Davis, M., Goto, S. & Matsumoto, K., 3月 2026, In: Asia-Pacific Financial Markets. 33, 1, p. 65-93 29 p.研究成果: ジャーナルへの寄稿 › 学術誌 › 査読
1 !!Link opens in a new tab 被引用数 (Scopus) -
Approximate Method for Mean-Variance Hedging Strategy with Model Risk
Matsumoto, K. & Suyama, T., 2025, (印刷中) In: Asia-Pacific Financial Markets.研究成果: ジャーナルへの寄稿 › 学術誌 › 査読
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Multi-period Mean–Variance Hedging Problem with Model Risk
Matsumoto, K. & Suyama, T., 2024, In: Applied Mathematical Finance. 31, 6, p. 365-384 20 p.研究成果: ジャーナルへの寄稿 › 学術誌 › 査読
2 !!Link opens in a new tab 被引用数 (Scopus) -
Hedging Derivatives on Two Assets with Model Risk
Matsumoto, K. & Shimizu, K., 3月 1 2020, In: Asia-Pacific Financial Markets. 27, 1, p. 83-95 13 p.研究成果: ジャーナルへの寄稿 › 学術誌 › 査読
3 !!Link opens in a new tab 被引用数 (Scopus) -
Partial super-hedging of derivatives with model risk
Matsumoto, K., 11月 1 2017, In: Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics. 34, 3, p. 811-831 21 p.研究成果: ジャーナルへの寄稿 › 学術誌 › 査読
3 !!Link opens in a new tab 被引用数 (Scopus)