年別の研究成果
年別の研究成果
フィンガープリント
Koichi Matsumotoが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
- 1 類似のプロファイル
過去5年の共同研究と上位研究分野
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研究成果
- 10 学術誌
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Hedging Derivatives on Two Assets with Model Risk
Matsumoto, K. & Shimizu, K., 3月 1 2020, In: Asia-Pacific Financial Markets. 27, 1, p. 83-95 13 p.研究成果: ジャーナルへの寄稿 › 学術誌 › 査読
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Partial super-hedging of derivatives with model risk
Matsumoto, K., 11月 1 2017, In: Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics. 34, 3, p. 811-831 21 p.研究成果: ジャーナルへの寄稿 › 学術誌 › 査読
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Tail VaR Measures in a Multi-period Setting
Katsuki, Y. & Matsumoto, K., 5月 2014, In: Applied Mathematical Finance. 21, 3, p. 270-297 28 p.研究成果: ジャーナルへの寄稿 › 学術誌 › 査読
2 被引用数 (Scopus) -
Option Replication in Discrete Time with Illiquidity
Matsumoto, K., 2013, In: Applied Mathematical Finance. 20, 2, p. 167-190 24 p.研究成果: ジャーナルへの寄稿 › 学術誌 › 査読
2 被引用数 (Scopus) -
Simple improvement method for upper bound of American option
Fujii, M., Matsumoto, K. & Tsubota, K., 8月 2011, In: Stochastics. 83, 4-6, p. 449-466 18 p.研究成果: ジャーナルへの寄稿 › 学術誌 › 査読
1 被引用数 (Scopus)